基于ARIMA模型的豆粕期貨價格預測方法研究及啟示

作者：陳新華,劉潔

摘要：受中美貿易摩擦持續升級和豬肉價格暴漲的影響,豆粕期貨價格的波動成為了當前社會各界關注的一個熱點問題。本文以2018年1月2日至11月30日期間大連商品交易所豆粕期貨價格作為研究對象,分析了ARIMA模型對于豆粕期貨價格預測的有效性。實證研究的結果顯示該模型在短期內對豆粕價格的預測精確度較高,但是隨著時間的推移其誤差開始增加。同時,通過ARIMA模型所反映出來的豆粕價格相關性的滯后階數也可發現目前我國的豆粕期貨交易存在投機氛圍較濃等問題。基于以上分析,最后分別從投資者角度和期貨市場發展層面提出了相應的對策建議。

發文機構：仲愷農業工程學院經貿學院

關鍵詞：豆粕期貨ARIMA模型價格預測

分類號： F323.7[經濟管理—產業經濟]