商業銀行利率風險實證研究

作者：韓文峰,刁節文

摘要：隨著利率市場化改革進程的逐步完善,利率風險隨之成為商業銀行現在及未來不得不考慮的問題。為了度量商業銀行的利率風險,我們把上海銀行間同業拆放利率(Shibor)作為我們的研究對象,然后基于GARCH族模型還有VaR方法對其進行定量的分析研究。研究結果顯示出銀行受同業拆放利率影響較大的業務在90%、95%、99%置信度下的最大風險(損失)大約分別達到了資產市值的10%、14%、30%,從而可以看出商業銀行所面臨的利率風險還是比較大,最后從銀行自身還有國家層面兩個方面提出了相應的建議。

發文機構：上海理工大學

關鍵詞：利率風險GARCH族模型VAR模型SHIBOR

分類號： F83[經濟管理—金融學]