期權價格條款的設定形式

作者：謝一青

摘要：期權的設計與開發原理中的一個重要形式是，通過對影響期權價值變化的價格因素重新進行設定來創生新型的期權。期權的價格包括執行價格和基礎資產價格。期權多頭的利益主要是由期權的執行價格與相應基礎資產價格之差來決定的。因此，市場參與者可通過變更期權的執行價格或基礎資產價格來滿足自身的偏好。因此，價格條款重設型期權可分為執行價格重設型與基礎資產價格重設型兩種類型。

發文機構：復旦大學

關鍵詞：期權價格基礎資產執行價格價格條款期權價值市場參與者價格因素設定形式變更利益

分類號： F832.5[經濟管理—金融學]F275[經濟管理—企業管理][經濟管理—國民經濟]