中國物價波動的混沌特性研究——以1996-2016年數據為例

作者：王超,高揚,劉超,徐君慧

摘要：物價穩定是國家宏觀調控的重要目標之一。本文基于系統科學金融理論,選取1996-2016年CPI（居民消費價格指數）、PPI（工業生產者出廠價格指數）和RPI（商品零售價格指數）三個主要的物價波動相關指數,其波動不僅與宏觀經濟增長密切相關,也與百姓生活息息相關,因此物價穩定是國家宏觀調控的重要目標之一。本文采用正態性檢驗、關聯維檢驗和最大Lyapunov檢驗等方法,對我國的物價波動進行混沌性檢驗。結果表明：CPI、PPI和RPI的波動均不服從正態分布;三者的波動均具有混沌性,且PPI序列的混沌性最強,即原材料商品市場具有更加復雜的演化規律;影響物價運行的決定性因素約有1-2個;CPI、PPI和RPI的可預測時長分別約為27.62、2.27、10.78個月。

發文機構：北京工業大學經管學院、北京現代制造業發展研究基地

關鍵詞：物價波動混沌特性關聯維數最大LYAPUNOV指數Price fluctuationchaotic characteristicscorrelation dimensionmaximum Lyapunov exponent

分類號： F726.2[經濟管理—產業經濟]