基于VAR模型的波羅的海干散貨指數影響因素分析

作者：方貴雯

摘要：為分析各種因素對波羅的海干散貨指數(BDI)波動的影響程度,基于2009―2019年的月度數據,以BDI為研究對象,選取國際原油價格、全球干散貨貿易量、全球干散貨船舶運力等3個指標,通過灰色關聯分析對各因素的影響程度進行排序并建立VAR模型,采用格蘭杰(Granger)因果關系檢驗、脈沖響應、方差分解分析出各因素與BDI間的因果關系及影響程度。結果表明,全球干散貨貿易量與BDI的關聯程度最高,國際原油價格和全球干散貨船舶運力(航運供給)對BDI的影響很小。

發文機構：上海海事大學經濟管理學院

關鍵詞：波羅的海干散貨指數(BDI)干散貨航運灰色關聯分析VAR模型

分類號： F55[經濟管理—產業經濟]