國際碳排放權交易市場風險評估研究綜述

作者：韓曉月,楊愛軍(指導)

摘要：碳排放權交易市場具有很大的不確定性,碳價極其不穩定,主要以碳排放權交易市場風險評估為主線,從碳排放權交易市場風險評估方法、碳價收益率分布及收益率波動建模三個方面對以往文獻進行回顧。梳理之后發現目前對碳排放權交易市場風險的評估大多基于t分布或廣義誤差分布構建GARCH族模型計算其在險價值。然而對碳排放權交易市場風險評估的研究落后于其他金融市場,股票市場金融風險評估的最新方法還未應用于碳排放權交易市場。另外,GARCH模型適用性有所缺陷,模型的估計結果可能并不十分理想,因而期待將來出現更適合評估碳排放權交易市場風險的模型。

發文機構：南京林業大學經濟管理學院 不詳

關鍵詞：碳排放權交易市場市場風險文獻綜述Carbon emission trading marketmarket riskliterature review

分類號： F832.5[經濟管理—金融學]