市場情緒、玉米期貨價格和現貨價格相關性分析——基于MSVAR-Full BEKK-GARCH模型的實證研究

作者：楊文靜

摘要：本文對市場情緒、玉米期貨價格和現貨價格相關性進行分析研究,研究發現：（1）玉米現貨價格和期貨價格、玉米期貨價格和市場情緒間存在雙向均值溢出效應;市場情緒對玉米現貨價格具有單向均值溢出效應;（2）市場情緒、玉米現貨價格和玉米期貨價格均呈現顯著的波動集聚性,且變量間存在雙向波動溢出效應。最后,根據本文結論提出了相關政策建議。

發文機構：太原理工大學經濟管理學院

關鍵詞：市場情緒玉米期貨玉米現貨Market SentimentFutures of CornSpot of Corn

分類號： F746.7[經濟管理—國際貿易][經濟管理—產業經濟]