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商業全球化 · 2016年第2期47-55,共9頁

基于嶺回歸的證券指數的預測分析——以上證綜合指數為例

作者:吳仍康

摘要:證券市場的是衡量一個國家總體經濟發展水平的重要指標。而證券指數是對各個證券市場總體水平的反映,是廣大投資者關注的重要指數。它不僅反映了證券市場的基本狀況,同時對經濟走向也具有重要的導向作用。對證券指數的預測分析以及趨勢研判對穩定市場、引導投資者具有重大意義。然而,在建立相應統計預測模型時自變量之間常常出現嚴重的多重共線。本文通過對模型進行改進,綜合運用嶺回歸解決了自變量間多重共線性的問題。并且以我國上證綜合指數的真實數據為例,將改進后嶺回歸模型的預測值與真實值進行對比,擬合結果較好。

發文機構:云南財經大學統計與數學學院

關鍵詞:證券指數嶺回歸多重共線性

分類號: F2[經濟管理—國民經濟]

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