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商業全球化 · 2017年第2期5-13,共9頁

我國股票型QDII基金的選股擇時能力分析

作者:李伊婷,金輝,曹艷卡

摘要:根據QDII基金的特征,考慮匯率波動因素對反映選股擇時能力的T-M、H-M和C-L模型進行修正并將其擴展為面板數據模型。選取具有5年以上存續期的共18只股票型QDII基金為研究樣本,以2011年到2015年的月度數據對QDII基金的選股擇時能力進行實證分析。實證結果表明,我國QDII基金基本沒有選股能力,但具備一定的擇時能力,匯率波動對基金業績影響顯著為負。

發文機構:杭州電子科技大學經濟學院 道富信息科技(浙江)有限公司

關鍵詞:QDII基金選股能力擇時能力面板數據模型

分類號: F2[經濟管理—國民經濟]

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