基于相空間重構理論的單變量金融時間序列波動預警

作者：王朝勇,孫延風,裴志利

摘要：針對單變量金融時間序列，本文基于相空間重構理論和Shannon信息傳輸理論提出PSR—IDL波動預警方法，對深交所平安銀行價格波動序列進行實證。研究發現：在序列接近波動轉換臨界之前，PSR—IDL指數顯著增加并且連續突破警戒閾值；PSR—IDL在接近波動轉換臨界點之前100天里有74天發出清晰預警信號，但經典的波動預警指標CSD卻沒有發出清晰穩定的預警信號。這表明，在缺少有效預測模型的情況下，PSR—IDL用作單變量金融時間序列波動臨界轉換預警是可行有效的。

發文機構：吉林工程技術師范學院應用理學院 吉林大學計算機科學與技術學院 內蒙古民族大學計算機科學與技術學院

關鍵詞：金融時間序列波動預警相空間重構信息消散長度financial time seriesviolatility early warningphase space reconstructioninformation dissipation length

分類號： F83[經濟管理—金融學]