豬肉價格波動與通貨膨脹相依關系研究

作者：張國富,杜子平

摘要：本文將具有資本品特征的農產品稱為資產化農產品，以豬肉作為資產化農產品的代表，利用五種Copula函數計算了通貨膨脹率序列和豬肉價格指數收益序列的相依系數；通過AIC和BIC法則選擇Frank Copula為最優模型，并基于Frank Copula模型計算了通貨膨脹率和豬肉價格波動率之間的Kendall’τ和Spearman’ρ相依系數。結果表明通貨膨脹率和豬肉價格波動率之間存在正的相依關系，豬肉價格上漲對誘發通貨膨脹有很強的推動作用。

發文機構：天津科技大學經濟與管理學院

關鍵詞：COPULA資產化農產品通貨膨脹相依關系Copulacapitalized agricultural producesinflationinterdependence

分類號： F062.9[經濟管理—政治經濟學]